Mô hình Soft Actor-Critic đằng sau FatBoy AI
FatBoy AI là bot giao dịch do chính đội ngũ FatBoy AI xây dựng, được dùng làm công cụ thực hành trong chương trình đào tạo AI Trading — học viên được cấp quyền sử dụng miễn phí trong suốt khoá học. SAC (Soft Actor-Critic) là thuật toán học tăng cường (reinforcement learning) dạng off-policy, được thiết kế cho các không gian hành động liên tục — rất phù hợp để mô hình hoá bài toán giao dịch tài chính.
Vì sao chọn SAC?
- ✓Cân bằng khai thác – khám phá: cơ chế tối đa hoá entropy giúp agent không hội tụ quá sớm vào một chiến lược cứng nhắc, giảm rủi ro overfit lên dữ liệu quá khứ.
- ✓Phù hợp hành động liên tục: thay vì chỉ chọn mua/bán, mô hình có thể học cả khối lượng lệnh và mức độ tự tin của tín hiệu.
- ✓Off-policy, dùng dữ liệu hiệu quả: tận dụng lại dữ liệu lịch sử qua replay buffer, huấn luyện ổn định hơn trên dữ liệu thị trường vốn khan hiếm tín hiệu "sạch".
Bài toán được mô hình hoá như sau
Giá, chỉ báo kỹ thuật, khối lượng, trạng thái vị thế hiện tại.
Mua / Bán / Giữ, kèm khối lượng lệnh đề xuất.
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro sau mỗi bước giao dịch.
Từ dữ liệu đến tín hiệu
Thu thập dữ liệu thị trường
Giá, khối lượng và các chỉ báo kỹ thuật (EMA, RSI, MACD, ATR, Bollinger Bands, CCI...) được thu thập liên tục từ MetaTrader trên cặp EUR/USD, khung H1.
Môi trường huấn luyện (Environment)
Dữ liệu được đưa vào môi trường mô phỏng giao dịch, nơi agent SAC quan sát trạng thái thị trường (state) và thử các hành động mua/bán/giữ (action).
Agent SAC học chính sách giao dịch
Thuật toán Soft Actor-Critic tối ưu đồng thời lợi nhuận kỳ vọng và mức độ khám phá (entropy), giúp mô hình thích nghi tốt với thị trường biến động thay vì học vẹt một chiến lược cứng nhắc.
Ra tín hiệu & thực thi
Chính sách (policy) đã huấn luyện được dùng để sinh tín hiệu theo thời gian thực — gửi vào Telegram, hoặc gửi lệnh trực tiếp tới MT4/MT5 nếu bật chế độ tự động giao dịch.
MetaTrader 4/5 — EUR/USD
FatBoy AI kết nối qua Expert Advisor (EA) trên MT4/MT5 để đọc tín hiệu và tự động vào/thoát lệnh. Hiện tại mô hình đang thực chiến trên cặp EUR/USD, khung H1, kèm cơ chế tự động đóng lệnh nếu sau 12 giờ vẫn chưa chạm điểm cắt lỗ/chốt lời. Để bot chạy ổn định nhất, khuyến nghị dùng sàn Investizo — sàn có spread cố định (Fixed spread) và miễn phí phí qua đêm (Free swap), rất phù hợp để vận hành bot tự động.
Đa cặp Forex, Crypto & Chứng khoán VN
Kiến trúc mô hình SAC có khả năng khái quát hoá tốt, có thể huấn luyện lại để học thêm nhiều cặp forex khác, tiền điện tử (crypto) và chứng khoán Việt Nam — không giới hạn ở EUR/USD. Đây là lộ trình mở rộng trong tương lai gần, hiện đang trong quá trình nghiên cứu và huấn luyện, chưa phải sản phẩm chính thức tại thời điểm hiện tại.
Không tham gia khoá học? Bạn vẫn có thể thuê FatBoy AI
Học viên của chương trình đào tạo được dùng FatBoy AI hoàn toàn miễn phí. Nếu bạn chỉ muốn thuê bot mà không tham gia khoá học, dưới đây là các gói thuê riêng.